«По просьбам трудящихся» дополню тему, начатую в посте «Дифференциация ролей в торговле на бирже» , с прежними допущениями и упрощениями.

В самом начале повторю смысл использованного термина «трейдерская команда» — это команда разнородных специалистов, совместная деятельность которых направлена на получение дохода путем торговли. Повторюсь еще раз с использованием отрицания – это НЕ сборище людей, каждый из которых торгует на рынке. Последнее имеет свои достоинства, например, создает условия для более быстрого роста отдельных его членов, однако как совокупность скорее способствует снижение убытков. Трейдерская команда как система нацелена на увеличение прибыли.

Согласно предложенной здесь упрощенной разролевки такой команды попытаемся сформулировать коэффициенты для оценки деятельности каждой роли в команде. Именно роли, т.к. на этапе стартапа некоторые члены команды могут исполнять несколько ролей.

И так приступим к составлению некоторого подобия системы сбалансированных показателей.

Маркетинг  - привлечение денежных средств (ДС)

• Мотивация как % от привлеченных ДС,
• Выплата в момент привлечения в зависимости от:

1. Объем привлеченных инвестиций
2. Количество инвесторов
3. Соответствие типа инвестиций технологиям торговли (например, аналитик обладает навыком поиска длительных опционных низкорисковых комбинаций, следовательно нужны длинные и большие деньги, а смогли привлечь только большое количество маленьких инвесторов, требующих еженедельных выплат, но готовых рисковать)

Финансист – распределение ресурсов

• Мотивация как оклад
• Выплата периодическая от:

1. Количество методов расчета
2. Наличие методик
3. Скорость и корректность расчетов
4. Полнота составляемых инструкций

Очевидно, что продуктом аналитика является найденная возможность на рынке. Это могут  быть неэффективность, ожидания, новости, нисайд и т.д. Но первоначально это только идеи о кажущихся новых возможностях, которые необходимо проверить, оценить и подтвердить или опровергнуть.

Поэтому чтобы полноценно оценить работу аналитика, представляется необходимым  разделить ее как минимум на две части:

1. Генерация/нахождение идей на тикерах       -              «белый воротничок»
2. Проверка и оценка идей                              -              «синий воротничок»

Можно сравнить эту связку с сотрудничеством теоретика и экспериментатора.

Зачастую получается, что в результате проверки опровергается первоначальная идея, но рождается другая или оказывается, что выдвинутая гипотеза не работает на предложенном тикере, зато отлично работает на другом, или меняется горизонт ее использования.

«Белый воротничок» — новые идеи:

• Мотивация % от будущей прибыли
• Выплата апериодическая в момент фиксации прибыли:

1. Количество новых идей за период
2. Количество новых идей успешно прошедших проверку БЕЗ модификации
3. Доля идей оказавшихся прибыльными после запуска в торговлю
4. Объем зафиксированной прибыли только от новых запущенных идей за ограниченный период торговли

«Синий воротничок» — проверенные идеи:

• Мотивация оклад + % от объема работы по проверке идеи
• Выплата: оклад периодически, % по завершению тестирования:

1. Объем переработанной информации для проверки идеи
2. Сложность и разнообразие методов необходимых для исследования

Риск-менеджер – величина потерь

• Мотивация оклад + % от объема неполученных убытков
• Выплата периодически:

1. Объем неполученных убытков

Трейдер

• Мотивация % от будущей прибыли и объема/разнородности торгов
• Выплата апериодическая в момент фиксации прибыли:

1. Объем зафиксированной прибыли
2. Объема/разнородности торгов (количество тикеров, разнообразность стратегий и т.д.)

Какие будут дополнения ?